商业银行信贷风险控制研究文献综述

 2022-07-26 03:07

文献综述

刘勋(2015)认为,银行在我国经济发展中一直发挥着积极作用,在整个金融体系中占据着主导地位。银行主要收入来源就是信贷业务,信贷资产占总资产的百分之七十。信贷业务虽然收益大,但同时也伴随着较大的信贷风险。信贷风险管理是银行经营管理中的核心内容,对银行持续发展有着重要意义。商业银行是我国金融系统中的重要组成部分,在市场经济建设中发挥着积极作用,是促进我国经济发展,开展商业信贷的主力军。在当前经济形势下,加强我国商业银行风险管理,对于促进金融环境稳定,保障金融业健康发展有着重要意义。

一、商业银行信贷风险的含义

王文君、段达(2017)认为,风险指的是当损失产生时发生的不确定性。这其中主要有两个非常关键的因素,一个是损失,另一个是不确定性。在人们的日常生活中,不管是在任何地方、任何时间或者是在一些程度当中都会存在损失,而这种损失就会变成一种风险所在。当然有损失就会有盈利,这两者是相辅相成的,而损失往往会给人们带来恐惧以及失败,盈利则给人们带来的是希望以及成功。因此,这里对风险的解释为损失发生的不确定性。

商业银行风险主要包括三个方面:一是关于商业银行风险的承担者,主要是指产生与经济活动相关联的实体,比如居民、企业、中介机构以及政府等。二是商业银行的风险和它的收益的关系是成正比的,当风险越高时,所要承担的经济损失就会越大,但是它也会得到一些超出利润之外的可能性也越来越高。三是商业银行风险能够和其他经营过程当中的其他复杂因素进行相互作用,让经济体系逐渐养成自我调节以及平衡的机制。

王思认为,商业银行信贷风险有广义和狭义之分,广义是指其所致的结果有损失的一面,也有盈利的一面;狭义是指其所致的结果只有损失的一面,这正是人们通常所认为的商业银行信贷风险,本文所研究的也正是这种狭义的信贷风险。本文所研究的商业信贷风险是指由于市场因子(利率和汇率)的不利变化或由于交易对手违约而导致的信贷资产价值的损失,因为产生信贷风险的原因不同把商业银行信贷风险区分为市场风险和信用风险,商业银行信贷市场风险是指由于市场因子不利变化而导致的信贷资产价值损失的大小,其市场因子主要有利率和汇率;而商业银行信贷信用风险是指由于交易对手违约而带来信贷资产价值的损失,银行存诞生起就一直面对信贷的信用风险。

二、信贷风险度量法比较

刘永威(2012)认为,主要存在着两种信贷风险度量方法:

(一)专家分析法

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