中小商业银行的信贷风险研究—以A银行为例文献综述

 2022-07-27 10:07

1.国内商业银行信贷风险管理研究

中国对中小商业银行信贷风险管理的研究起步较晚,在上世纪80年代末开始,发展比较缓慢。近三十年来,我国学者对信贷风险管理的研究内容,主要如下:

薛峰(1995)采用定性分析的方法,从产权角度分析信贷信用风险。[1]张维、李玉霜(1998)强调了通过对信用风险分析的主要方法(如Logistic回归、判别分析法等)进行分析对比,提出以贷款组合与贷款申请之间的关系为研究点来管理商业银行的信贷风险。[2]冉赛光等(2002)强调了通过法律手段控制我国商业银行信贷风险的必要性。[3]蒋放鸣(2003)分别研究了商业银行的风险文化、监控流程、监控模式、风险度量、风险转移五方面,致力于提升风险管理水平。[4]之后,对于银行信贷风险的管理研究得到了快速发展。赵宗俊、刘玉灿,薛丽思(2005)开创性得在信息不对称理论的基础上进行了研究,指出银行会产生道德风险以及逆向选择的问题。[5] 邹新月(2005)通过应用经济学、统计学、管理学、博弈论等理论知识,分析并提出商业银行信贷市场中的过度反应金融现象,利用信息不对称静态博弈理论分析了银行信贷风险问题。[6]在信息不对称角度下,刘文辉和徐敏辉(2007)提出商业银行应该建立信贷激励与约束机制等有效措施,来防范信贷风险。[7]严浩坤(2008)通过对比分析我国商业银行信贷风险,表明金融危机的出现,使得信贷风险在我国商业银行增大。[8]随后,国内学者开始大量研究次贷危机对银行信贷风险管理的影响。薛頔,屈小爽(2010)强调我国应该警戒次贷危机对经济的威胁,同时加强防范措施的运用。[9]鞠慧文(2011)通过分析银行信贷风险管理中存在的一般性的问题,认为商业银行应该强化风险管理。任健(2012)从多角度提出了完善信用体系等诸多建设性意见。[10]许文胜(2014)通过研究我国中小商业银行的管理体制及经营机制,得出没有专业化程度较高的战略投资者,很好的解释了信贷风险管理水平低下的原因。[11]

随着中国经济进入转型期,商业银行的信用风险管理面临着许多新的情况和新的挑战。学者们对这一阶段商业银行信贷风险的研究更为深入。赵欢(2014)指出,商业银行必须坚持改革发展,加快转变步伐,更好地适应和服务新的正常经济形势。[12]新常态下,新问题的出现引发了众多国内学者的深入研究。崔新进(2015)认为鉴于我国目前的经济发展状况,产能过剩问题导致我国商业银行信贷风险的增加。[13]金海婷(2016)也强调了产能过剩风险问题在现阶段较为突出,它将给商业银行增加诸多风险。[14]黄明刚(2016)从从业人员经验欠缺,创新驱动信贷风险管理不足等这些棘手问题出发,提出了一些解决措施,努力适应金融新常态.[15]孙雪峰(2017)更是强调新常态下为了更有效防止中小银行信贷风险,应当加强银行信贷风险动态管理。[16]从不良贷款角度,石宇慧(2017)提出应当改善不良贷款状况,加快建立信贷风险管理内控机制的步伐等一系列符合我国现阶段发展状况的具体应对方案。[17]

2.国外商业银行信贷风险管理研究

相比于我国,国外信贷风险管理理论的发展趋近成熟,主要有:资产管理理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论、全面风险管理理论以及《巴塞尔协议》框架下的风险管理理论。

资产管理理论起步较早,经济学家亚当·斯密提出的“真实票据理论”为资产管理理论奠定了基础,该理论认为银行的短期闲置资金用于发放短期的、真实票据担保的、具有自我清偿性质的贷款,当企业无法按时还贷时,票据可以被银行处理,使得银行的资金可以被收回。[18]莫尔顿(1918)提出“资产转换理论”,指出扩大银行资产范围的主张,推动商业银行资产管理理论的不断进步。[19]

1936 年,凯因斯提出《就业、利息和货币通论》。一国通过刺激消费可以拉动国家经济增长。受该理论影响,消费者开始认同举债消费,银行相应地开始提供消费贷款、中长期贷款。[20]普鲁克诺(1949)提出预期收入理论,认为如果银行将贷款发放给具有良好预期收入和现金流的借款人,不会降低银行的流动性。

20世纪50年代,在西方各国普遍出现通货膨胀的经济形势下,银行业整体存款不足,因此不得不调整管理策略,从各种渠道来筹措资金,银行开始主动负债,负债管理理论油然而生。

1973年石油危机爆发,银行业外部经营坏境恶化。美国经济学家贝克(1977)提出资产负债综合管理理论,对资产与负债进行双边管理。同时注重资产和负债的利率、期限和流动性三方面为代表的匹配性,可以实现商业银行的风险管理。

进入21世纪,全面风险管理得到迅速发展,并应用于银行业,全面风险管理使银行业获得了巨大的额成效和收益,大大提高了竞争力。

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